中债估值

By | 2019年1月4日

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2.估值日期的说明

按照债券品种,中债首次估值日期包括三种情况:

  1. 起息日;
  2. 上市日;
  3. 上市日或起息日后第14个自然日二者孰早的日期;

具体说明如下:

  1. 利率类债券,在正常情况下于起息日开始提供中债估值;
  2. 信用类债券,为了更好地反映市场对信用资质的认可度,中债估值会参考上市后二级市场的价格,因此原则上信用类债券于上市日开始提供中债估值;
  3. 部分信用类债券,上市日与起息日相隔时间较远,为了切实满足中债信息产品用户的估值需要,首次估值日为上市日或起息日后第14个自然日二者孰早的日期
  4. 无上市日期的信用类债券,如非公开定向债务融资工具(PPN),于起息日开始提供估值;
  5. 对于市场上首次出现的创新品种或含有极特殊条款的债券,首次估值日将视具体情况而定;
  6. 对于个别基本要素披露不完备的债券,需待债券资料收集完备后提供估值;

各债券品种对应首次估值日期具体情况如下:

微信截图_20190104085630

(注意:首次估值日期若遇法定节假日则顺延至下一工作日。)

 

 

 

参考文献:

  1. 关于中债估值首次估值日期的说明

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